12月15日上午，應(yīng)我校邀請(qǐng)，臺(tái)灣淡江大學(xué)財(cái)務(wù)金融系主任兼研究所所長(zhǎng)李命志教授在東校區(qū)5棟教學(xué)樓研究生第一會(huì)議室做了題為“風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)——模擬法的應(yīng)用”的學(xué)術(shù)報(bào)告。金融學(xué)院全體研究生聆聽了講座。

李命志教授介紹了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義，以及如何通過計(jì)量模型研究風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。李命志教授通過案例重點(diǎn)介紹了蒙地卡羅模擬（Monte Carlo simulation）、拔靴法（Bootstrapping Method）的應(yīng)用。詳細(xì)介紹了多元線性回歸模型，包括計(jì)量模型的設(shè)定、回歸模型的設(shè)定檢定以及回歸模型解釋變量是否恰當(dāng)?shù)膯栴}。最后李命志教授還向同學(xué)們介紹了臺(tái)灣淡江大學(xué)，并向同學(xué)們贈(zèng)送了淡江大學(xué)的紀(jì)念品，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，深受同學(xué)們歡迎。

此次報(bào)告會(huì)拓寬了同學(xué)們的金融視野，提高了同學(xué)們對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值的認(rèn)識(shí)，激發(fā)和增強(qiáng)了同學(xué)們對(duì)財(cái)務(wù)金融的研究興趣，取得了圓滿的成功。